吕梁市共有13个县市，其中1个市辖区，10个县，代管2个县级市。1个市辖区是离石区。10个县分别是文水县、交城县、兴县、临县、柳林县、石楼县、岚县、方山县、中阳县、交口县。代管2个县级市是孝义市、汾阳市。

吕梁市位于山西省中部西侧，因吕梁山脉由北向南纵贯全境而得名。全市基本属于温带大陆性季风气候区，冬寒夏暑，四季分明。市境总面积21140平方千米。

吕梁是革命老区，革命战争时期是红军东征主战场、晋绥边区首府和中央后委机关所在地。一部《吕梁英雄传》，是战争年代吕梁人民不畏牺牲、前赴后继的真实写照。