PSP游戏机不自带游戏，PSP游戏机上安装游戏的步骤如下：

1、在PSP游戏机官方网站上选购某一游戏的对应的UMD光盘；

2、等待UMD光盘通过快递送达；

3、取得UMD光盘后，直接将其插入PSP对应的接口上；

4、此时PSP游戏机主界面会弹出对应的游戏安装提示，根据安装向导的操作即可将游戏安装到PSP游戏机上。