50etf期权保证金计算方法(合约期权保证金收)

发布日期:2024-05-27 20:41:54     手机:https://m.xinb2b.cn/wenda/news459906.html    违规举报
核心提示:上证50ETF期权保证金计算方法如下:一、开仓保证金的最低标准1、认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位2、认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算

50etf期权保证金计算方法

上证50ETF期权保证金计算方法如下:

一、开仓保证金的最低标准

1、认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位

2、认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位

二、维持保证金的最低标准

1、认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位

2、认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价+Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位

 
 
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