吕梁市位于山西省中部西侧，因吕梁山脉由北向南纵贯全境而得名。西隔黄河同陕西榆林相望，东北与省会太原市相连，东部、东南部分别和晋中、临汾接壤。

山西吕梁市下辖离石区一个区，代管孝义市、汾阳市两个市，有文水县、交城县、兴县、临县、柳林县、石楼县、岚县、方山县、中阳县、交口县十个县。